作者: Nassim Nicholas Taleb

译者:

出版时间: 2007-04-17

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黑天鹅

要点:


黑天鹅的存在寓意着不可预测的重大稀有事件,它在意料之外,却又改变一切。


“黑天鹅”是很容易解释的重大稀有事件——但只有在回顾时事件的时候容易解释。


“黑天鹅”已经塑造了技术,科学,商业和文化的历史。


随着世界变得更加密切,“黑天鹅”正变得越来越重要。


人类的观点存在很多的盲点、幻觉和偏见。


滥用标准统计工具是最有害的偏见之一,如”钟形曲线“,便忽略了“黑天鹅”。


其他统计工具,如”幂律分布“,能更好地给很多重要的现象建模。


专家的意见经常没有效用。


大多数预测都是伪科学。


你能重新锻炼自己克服你的认知偏见并且学会欣赏随机性。但是这并不容易。


你可以对冲掉负面“黑天鹅”,而从积极的“黑天鹅”中受益。



总结:


当所有的天鹅都是白色的


1697年前,老师信心十足地教育欧洲的学生,所有的天鹅都是白色的。他们几乎没什么理由认为这是错的,因为每个检查过的天鹅都有白雪皑皑的羽毛。但随后荷兰探险家William de Vlamingh来到了澳大利亚。在澳大利亚的众多不可思议的动物中,奇怪的会跳的有袋动物是袋鼠,毛茸茸的有鸭子嘴的鸭嘴兽,泰迪熊般的考拉——Vlamingh发现了有深色羽毛的鸟,看上去非常像天鹅。黑天鹅? 确实是。一经发现,黑色天鹅的存在便是毋庸置疑的,就和之前人们认为这是不可能的一样可信,他们迫使欧洲人永远地改变了他们的对“天鹅”的概念。随着时间的推移,黑天鹅变得普通了。

这种模式是共通的。只是因为你还没有看到一只黑天鹅,并不意味着没有黑天鹅。当不可能事件是未知的或是在未来才会发生的,他们似乎是不可能的。但当他们发生后,人们就会更新对世界的概念。当非凡变得平凡了,如政策专家和市场预言者等专家开始自食苦果,因为他们没有预测到(当时)不可能事件的发生的发生(现在似乎很明显)。想想第一次和第二次世界大战,911恐怖袭击,20世纪90年代的网络股泡沫的爆裂,或者改变世界的发明创造,如内燃机、个人电脑和互联网的来临。像哈利波特带来的文化潮流都是相同的。这些事件和发明不知从哪儿产生的,但在事后,他们似乎几乎是不可避免的。这是为什么?


人类的大脑在简化现在“不断发展,令人眩晕的”数据的时候是非常厉害的。这具有完美的意义:毕竟,大脑是进化的产物,它的结构决定了它的工作方式,因此它没能创造出一些新的、理想中的认知机制。人的大脑是一个奇迹,但它的诞生只是在20万年前为了在非洲大草原上的狩猎采集者模式中生活。然后,它只是需要变得足够好,来让人类可以生存到他们生育的年龄。简化、思维模式、探索法、偏见、自我欺骗——这些都不是认知系统中的“错误”,而是可以让人类的大脑专注于手头工作,而不会因为表面上无穷尽的数据而变得不知所措的有用功能。但是人类的简化机制并非没有成本。我们拿故事来举例。



叙述性谬误


故事帮助人们记住过去,并使过去变得有意义。思考一个成功的商人在一本典型的商业杂志上的封面。故事发生在现在,他已经十分富有,富有程度甚至超出了他最疯狂的梦想了。然后故事切回到他卑微的时代。他白手起家,想致富(就故事结构来说,这是他的“戏剧需要”)。他面临着重重阻力(或许他有一个对手——那个“敌人”)。但他做出了精明的决策,也蔑视劝他要谨慎的预言家的智慧(“白痴!”)。因为成功是建立在成功之上的,他积累了一笔财富。他提前退休,娶了一个模特,现在有了聪明的孩子们,可以蒙住眼睛弹奏萧邦的曲子,他们都将进入常春藤盟校。他的美德将在商学院课程的案例中被赞美。在他访问这些学校做巡回演讲来宣传他的最新著作时,睁大双眼的MBA学生将会全神贯注在他的脚边倾听。他是一个超人,是灵感的源泉。


现在考虑另一种假设:他很幸运。他的成功和假定的“美德”。他本质上是一个中奖者。公众审视他的生活和炮制了一个关于他如何辉煌了的故事,其实他只不过是在正确的时间到了正确的地方。这是“游戏的谬论”(ludus指在拉丁美洲游戏):人们在生活中低估运气——尽管他们可笑地会高估某些游戏的“机会”。即使是商人自己也会因为自抽样偏差沦为缺陷性思考的受害者。他只是一个样本,他看着自己,并得出结论,比如“如果我能做到这一点,任何人都可以!”请注意,同样的道理也适用于买了中奖彩票。 “我挑选了3293927,我真是个天才!那极小概率的胜算并不是该死的事情。我的意思是,毕竟我赢了!”


并非所有的成功都是运气。在一些专业领域,技能很重要(例如,如果你是一名牙医),但运气在其他方面起决定作用。对鼓舞人心的商人来说,要考虑到他的支持者们。具有相同的起步,相同的属性,情况类似的人在哪里呢?难道他们也有钱吗?或者无家可归?通常你无法找到这种“无声的”驳斥论据。艺术上的成功为此提供了一个完美的例证。虽然现在巴尔扎克世界闻名,也许有无数的歌颂者同样有才华的作家在同一时间创作了同等水平的作品。然而,他们的著作都失传了,因为他们没有成功。他们的“失败”隐藏了将削弱巴尔扎克成为一名独一无二的大作家的“成功”的证据。证据是无声的,迷失在了历史的墓地中。


头脑有许多简化机制,可导致错误。一旦人们拥有一个理论,他们会寻求确认理论的证据;这被称为“证实偏见”。他们会沦为“认识性傲慢”的牺牲品,过度相信自己的想法,而不会考虑到其他随机性。为了使自己的理论变得有意义,人们会在一系列的时间节点或历史进程中“平滑”地“跳跃”,寻找和发现未被发现的模式。他们的概念范畴将限制他们的所见;这就是所谓的“隧道”。他们求助于“专家”的帮助,但往往这些专家的意见并不会比掷硬币或雇佣训练有素的黑猩猩扔飞镖来决定购买哪只股票更有用——他们常常变得更糟。最糟糕的是,人们逐渐忘记考虑“黑天鹅”,忘记考虑这推动历史进展的非常重大的稀有事件。



“Mediocristan"“平均斯坦”或是"Extremistan"“极端斯坦”


因此,人的思想趋向于抚平现实粗糙的特点。这重要吗?它确实重要,却很大程度上取决于你是处在Mediocristan还是Extremistan当中。这些陌生的地方是哪儿? 哪里也不是。他们实际上是为记住两个完全不同的自然现象而产生的令人难忘的隐喻。 Mediocristan是指你可以使用标准的统计概念来形容的现象,像被称为“钟形曲线”的高斯分布。Extremistan指一个单一的,可以扭曲曲线的事件或人从根本上扭曲分布的现象。想象一下,在比较高管收入的时候援引比尔·盖茨的例子。


为了理解差异,想想人类的身高和电影票的销售。虽然人类的样本中可能有一些非常高的人(也许有人身高八英尺)和一些非常矮的人(也许有人身高两英尺),你不会找到3000英尺高或一英寸高的人。自然特征限制了样品的身高。现在考虑电影票的销售。一个热门电影的销售可以极大地超过一个中位数,以至于用高斯曲线来建模会产生误导——从而使的“中值”的概念毫无意义。你最好使用一种不同的曲线来处理这样的数据,例如Vilfredo Pareto(以80/20“定律”而闻名)的“幂法则”曲线。在以幂法则建模的分布中,极端事件不被视为异常值。事实上,这些异常值决定了曲线的形状。


社会现象是不能用高斯正态分布模型来建模的,因为这些现象具有大量的反馈机制,表现出了“社会感染”的特性。例如,你想看一部热门电影的原因之一是,其他人都已经看了并在谈论它。它成为你不想错过的一项文化活动。而且其他人也不想错过。在这种情况下,“富者愈富”:直到有非常多的人看了这部电影,这部电影才会变得不那么卖座电影。说道富有,财富也遵循这种模式。富可敌国不只是比一般有钱的人富裕一点点;他们富裕很多,以至于会扭曲分布。如果你和比尔·盖茨分享一辆出租车,出租车中的平均财富可以是250亿美元。但这分布并不是钟形的。当这种情况发生时,可能是你不在堪萨斯。这种情况下,你处于Extremistan。



虚假的预测(或书呆子和牛群)


如果你能预测异常值发生的时间和规模,Extremistan可能不会那么糟糕。但是,没有人能准确地做到这一点。想想卖座影片。编剧William Goldman以描述好莱坞卖座电影的“秘密”而闻名:没有人能预测哪怕一部。同样,也没有人知道一个接受救济的母亲描绘的一个长有奇怪胎记的男孩魔术师是否会让笔者成为亿万富翁。股票价格也是一样的。任何人声称能够预测股票或商品在未来几年的价格,他都是一个江湖骗子。然而,杂志中充斥着关于市场变动的最新“内幕”建议。这一规律也适用于技术。你知道“下一件大事”会是什么吗?不会,没有人知道。预言家一般都会错过大事件——而“黑天鹅”才是推动历史的动力。


这些错误记录成“书呆子和牛群”。书呆子是只能使用他们被教导使用的工具来思考的人。当你只有一把锤子,一切都变成钉子。如果你拥有的是高斯曲线,sigma(标准差),和温和的、普通的随机性,钟形曲线会随处可见,并可以通过解释消除不成立的“异常值”,“噪音”或“外部冲击”等数据。 (允许每个用户针对任何杂乱的一系列数据都可以构建回归曲线的Excel电子表格并没有帮助。)此外,人随大流,并且期待“专家”的指导。然而,有些领域不能有专家,因为这些专家应该知道的现象本质上是完全随机的。当然,这种令人不安的思想需要一些缓和想法,这缓和的想法认为世界是比以往更加有序的、统一的。这舒缓的信念通常使人感觉很好。A股市场的下跌或是911(衰落中),或是星球大战和互联网(上升中)接连出现,曲线是相互交织的。



帮助黑天鹅


即使考虑到这些严峻的事实,世界也不会成为哈姆雷特所说的“贫瘠的海角“,一个美丽的天空也不需要出现”一大堆污浊的瘴气的集合”。如果不与黑天鹅交好,你可以通过培养一些“认知美德”来驯服黑天鹅:


睁大你的眼睛寻找黑天鹅——环顾四周,认识到你什么时候处于Extremistan中而非Mediocristan中。社会感染和富者愈富的现象是你刚刚走出Extremistan而得到的线索。

信念是“粘的”,但不要对他们寸步不离——当遇到相反的证据时修改你的信念。敢于说“我不知道”,“我错了”或者“它不对”。


知道你在哪里可以是一个傻瓜,在哪里却不能——你是不是想预测你的女儿想要什么样的生日蛋糕?或是想知道当你将所有积蓄投资到石油期货后,17年中的石油价格?你不会一直聪明——没人可以。但有时候愚蠢是危险的,有时是良性的。


要知道,在很多情况下,你无法知道——想想你平常习惯的概念范畴。你知道消除替代品是错的,却不是试图找出什么是正确的。


当预测期限延长,预测误差成倍增长——当证据不足时,暂定判断,警惕过于精确的预测。 “模糊”的思想反而更加有用。通常情况下,你应该只注重结果,而不是过于精确的概率。


将自己暴露在“积极的黑天鹅”中——与此同时,对冲掉消极的黑天鹅。 “用便士下注来赢美元”。寻找有利的后果比不利的后果有更大可能性的不对称事件。最大化意外发现珍奇事物的运气,比如生活在一个城市中,具有不同的朋友圈和广泛的商业伙伴关系。


发现不明显的事物——找到驳斥宠物理论的证据。想想,“什么事件会反驳这个理论?”而不仅仅是为了一致性将所有支持性证据累积起来,得到了违背你的理念的证据。换句话说:累积起来的支持性证据也不能证明一个理论或是心智模型。


避免教条主义——“不叙述”过去。记住,故事会误导人。这是整个要点:他们是抵抗“厄运打击”的心理铠甲。为你自己想想。不要做书呆子和牛群。


这个宇宙、这个星球和你的生命是极其不可能的存在的。但是,他们却发生了。祝你好运,请记住,你是一只黑天鹅。


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